บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ระบบเทรดอัตโนมัติ Basic concepts probability for trading [ความน่าจะเป็นบอกถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ]

Basic concepts probability for trading [ความน่าจะเป็นบอกถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ]

เผยแพร่เมื่อ วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


ความน่าจะเป็นบอกถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ เช่นเหตุการณ์ที่จะโยนเหรียญให้ออกหัว เหตุการณ์ที่จะจั่วไพ่ในสำรับแล้วได้ไพ่ king เป็นต้น ความน่าจะเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยเมื่อเหตุการณ์นั้นไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย ความน่าจะเป็นจะมีค่าเท่ากับ 0 กลับกันถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเสมอ ความน่าจะเป็นจะมีค่า 1 ในตัวอย่างการโยนเหรียญ ความน่าจะเป็นในการโยนเหรียญแล้วออกหัว จะมีค่าเท่ากับ 0.5 หรือ 50% เป็นต้น

การโยนเหรียญในแต่ละครั้ง ไม่ว่าก่อนหน้านี้เราจะโยนได้หน้าอะไรมาก็ตาม การโยนเหรียญครั้งต่อไปโอกาสในการได้หัวและก้อยก็ยังมีค่าเท่าเดิมนั่นคือ 0.5 หรือ 50% เหตุการณ์เหล่านี้มีความอิสระต่อกันนั่นคือไม่ขึ้นกับเหตุการณ์ก่อนหน้า Independent trials process ในทางกลับกันเราเล่นไพ่ blackjack สำรับเดียว ก่อนแจกไพ่ โอกาสที่หยิบได้ไพ่เอชจะมีความน่าจะเป็นอยู่ที่ 4/52 หรือ 0.077 ต่อมาเมื่อหยิบได้ไพ่ เอชมาใบหนึ่งแล้วไม่ใส่กลับเข้าไปในสำรับ โอกาสที่จะหยิบได้ ไพ่เอชอีกใบความน่าจะเป็นอยู่ที่ 3/51 หรือ 0.059 จะเห็นได้ว่าโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ไม่คงที่เหมือนกับเหตุการณ์การโยนเหรียญ โดยเหตุการณ์ที่สองนั้นขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แรก เราเรียกว่า Dependent Trials Process   

แล้วการรู้ถึงความเกี่ยวเนื่องและความเป็นอิสระของเหตุการณ์ มีประโยชน์อะไรต่อการลงทุน?

การใช้ระบบเทรดในตลาด มีทั้งคำสั่งที่ได้กำไรและขาดทุนซึ่งเป็นเรื่องปกติ เมื่อนำสถิติเหล่านี้มาทำข้อมูลจะพบถึงลำดับ (Sequence) ของคำสั่งที่ได้กำไรและขาดทุน บางครั้งลำดับเหล่านี้มีความสำพันธ์ต่อกันไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ถ้าเรารู้ถึงความสำพันธ์ของลำดับของคำสั่งที่ได้กำไรขาดทุน จะช่วยทำให้เราสามารถปรับปรุงระบบเทรดได้ดีขึ้น  ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเราจะตรวจสอบความสัมพันธ์ของ Sequence นี้ได้อย่างไร

Runs Test เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ทดสอบลำดับข้อมูลว่าเป็นค่าสุ่มหรือไม่ ใช้กับข้อมูลที่มีค่าเพียงสองค่า (Binary data) เช่น หัว-ก้อย , กำไร-ขาดทุน ,True-Fault เป็นต้น ทั้งนี้เรามำทำความรู้จับกับเครื่องมือที่ต้องใช้คู่กับ Runs test กันคร่าวๆ เครื่องมือนั้นคือ Z-score จะขอเรียกสั้นๆว่าค่า “ Z ” แล้วกัน ค่า Z เป็นค่าที่บ่งบอกถึงค่าความเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean) ในที่นี้อาจกล่าวได้ว่ามันคือค่าความคาดหวังของการกระจายของ Order ที่ชนะและแพ้รอบค่าเฉลี่ยข้อมูล คำถามที่เราต้องการทราบคำตอบจากการทำการทดสอบนี้คือ เราสามารถคาดการณ์ลำดับข้อมูลได้หรือไม่ ถ้ามี Confidence limit ที่มาก เราอนุมานมันได้ว่า อัตราการชนะ หรือแพ้มีผลมาจาก ผลการแพ้หรือชนะครั้งก่อนหน้านี้ ค่า Confidence limit ที่เป็นจุดเหมาะสม นักสถิติแนะนำว่า ไม่ควรต่ำกว่า 95.45 หรือประมาณ 2SD ทั้งนี้ก็ไม่มีข้อจำกัดที่ว่าจุด Confidence limit ควรเป็นระดับที่เท่าไรและจุดใหนดีที่สุด  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ทดสอบ และการใช้สถิติ Z ควรใช้กับข้อมูลที่มีปริมาณ 30 ข้อมูลเป็นต้นไป

เราสามารถหาค่า Z ได้จากสมการดังนี้

ลองมาทำความเข้าใจกับตัวอย่างสมมุติจากการเก็บสถิติของการเทรด

 

-3$

+2$

+7$

-4$

+1$

-1$

+1$

+6$

-1$

0

-2

+1$

เมื่อแปลงผลตอบแทนจากการเทรดเป็นข้อมูลแบบ Binary data จะได้ดังตารางด้านล่างนี้ โดยไม่ได้พิจารณาที่ขนาด และผลตอบแทน 0 จะให้เป็นค่า Loss

Loss

Win

Win

Loss

Win

Loss

Win

Win

Loss

Loss

Loss

Win

1 Runs  

2 Runs 

 

3 Runs

4 Runs  

5 Runs 

6 Runs 

 

7 Runs 

 

 

8 Runs 

จากการแปลงค่าเราจะได้ ลำดับการชนะและแพ้ อย่างละ 6 ครั้งเท่ากัน ต่อมาเราต้องมานับจำนวณ Runs โดยนับจากค่าของลำดับที่เปลี่ยนไป เมื่อ Loss เปลี่ยนเป็น Win นับเป็น 1 Runs และ Win เปลี่ยนเป็น Loss นับเป็น 1 Runs เช่นกัน ซึ่งในตัวอย่างประกอบด้วยทั้งหมด 8 runs

  • ค่า Z ที่คำนวณได้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของ อัตราการแพ้ชนะ และอัตราการแพ้ชนะก่อนหน้านั้น
  • ค่า Z ที่เป็น บวก แสดงว่าผลการชนะมีความสัมพันธ์ต่อการชนะก่อนหน้านี้ และ ผลการแพ้มีความสัมพันธ์ต่อการแพ้ก่อนหน้านี้
  • ค่า Z ที่เป็น ลบ แสดงว่า ผลการชนะมีความสัมพันธ์ต่อการแพ้ก่อนหน้านี้ และ ผลการแพ้มีความสัมพันธ์ต่อการชนะก่อนหน้านี้

เมื่อทราบถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว จะทำให้เราสามารถปรับปรุงการเทรดและการตัดสินใจให้ดีขึ้น และสามารถคาดการณ์ได้ถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ แม้ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ดังกล่าว

ข้างต้นเราได้ทำการศึกษาในมุมมองของผลการเทรด มองในส่วนของลำดับของผลการเทรดว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราได้ทำการวิเคราะห์เพียงลำดับหรือนุกรมของอัตราแพ้ชนะเพียงเท่านั้น โดยไม่ได้สนใจในส่วนของขนาด ทั้งนี้เราสามารถใช้ Runs Test ในการทดสอบขนาดของผลตอบแทน ได้โดยการตรวจสอบแยกกันระหว่าง ผลตอบแทนที่กำไรและขาดทุนโดยใช้ค่าเฉลี่ยของ ผลตอบแทนเป็นตัวแบ่งข้อมูล เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ของขนาดผลตอบแทนโดยใช้ Runs Test ได้เช่นกัน

เปิดบัญชี ระบบเทรดอัตโนมัติ
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!