บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ระบบเทรดอัตโนมัติ Expectation [การคาดการณ์ของผลลัพธ์]

Expectation [การคาดการณ์ของผลลัพธ์]

เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


Expectation หรือความคาดหวัง เป็นการคาดการณ์ของผลลัพธ์ ในการ Bet ในแต่ละครั้งเพื่อดูว่าระยะยาวแล้วผลสุดท้ายระบบที่เราใช้จะชนะ หรือแพ้ หรือได้แค่ค่าเฉลี่ยของตลาด

Expectation เป็นการคำนวณโดยการรวมกับของ แต่ละความเป็นไปได้ Probability คูณกับขนาดของผลการแพ้และชนะ

ยกตัวอย่างเช่น เกมโยนเหรียญที่มีโอกาศชนะและแพ้ 50% เท่าๆกัน แต่เมื่อชนะจะได้ผลลตอบแทน 2 บาท และเมื่อแพ้จะเสีย 1 บาท จากสมการข้างต้น Expectation ของเกมนี้จะสามารถคำนวณได้ดังนี้

ฉะนั้น การเล่มเกมนี้เราจะได้กำไรเฉลี่ย 50 สตางค์ ต่อการโยนเหรียญ1ครั้ง

ต่อมาเราลองมาดูการเดิมพันที่ซับซ้อนขึ้นอีกนิดโดยเลือกเลขสักตัวใน Roulette เมื่อชนะจะได้เงิน 35 บาท เมื่อแพ้จะเสียเงินเดิมพัน 1 บาท ตัวเลขใน Roulette (American doublezero)  มี 38 ตัว ฉะนั้นโอกาสที่ชนะจะเป็น 1/38 = 0.0263  กลับกันโอกาสที่จะแพ้จะเป็น 37/38 = 0.9736

ทุกๆการเดิมพัน 1 บาท ใน Roulette มีโอกาสขาดทุนเฉลี่ย 5.31 สตางค์ต่อรอบ

เช่นกันการเดิมพัน 5 บาทใน Roulette มีโอกาส ขาดทุนเฉลี่ย 26.55 บาท

การเปลี่ยนแปลงเงินเดิมพันจะไปเปลี่ยนแปลงส่วนของผลตอบแทน แต่จะไม่เปลี่ยนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ถ้าเล่น Roulette สามครั้งโดยวางเดิมพัน 1 , 5 , 10 บาทตามลำดับ การคำนวณจะได้ดังนี้

จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเปลี่ยนขนาดของการวางเดิมพันอย่างไร ก็ไม่สามารถชนะได้เลย จากตัวอย่างข้างต้นต้องการแสดงให้เห็นว่า ตราบใดเกมที่มี Expectation เป็นลบ การใช้ Money management ไม่ได้ทำให้เกมนั้นพลิกมาเป็น็นgadsadaเกมที่ชนะได้ ฉะนั้นก่อนที่จะมาดูเรื่อง Money management ก่อนอื่นระบบจะต้องมี Expectation เป็นบวกเสียก่อน

ระบบที่มี Expectation ที่เป็นบวกหรือลบ ส่งผลอย่างมากต่อภาพรวมของระบบเลยทีเดียว ระบบที่มี Expectation ลบ ในระยะยาวไม่สามารถชนะได้เลยต่างจากระบบ Expectation เป็นบวกแม้มีขนาดผลกำไรเพียงน้อยนิด เพราะขนาดของกำไรไม่ได้สำคัญเลย เราสามารถใช้ Money-Management สร้างผลตอบแทนทำให้พอร์ตการลงทุนเติบโตแบบทวีคูณได้

เหนือกว่าระบบที่ทำกำไร คือระบบที่สร้างผลกำไรได้แบบสม่ำเสมอ กุญแจที่ทำให้ระบบมีความสม่ำเสมอของผลกำไรคือการพยามไม่ไปลด Degree of freedom ของระบบ เราควรหลีกเลี่ยงการใช้ Parameter ให้น้อยที่สุด ลดเงื่อนไขของระบบ เพราะทุกๆ Parameter และเงื่อนไขของระบบที่เพิ่มขึ้นจะไปลด Degree of Freedom ของระบบ ความเป็นจริงแล้วระบบเทรดที่ดีมักเรียบง่ายและสามารถทำกำไรได้แม้อยู่คนละตลาด ตราบใดที่ระบบสามารถทำกำไร Money Management จะช่วยทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราระบบที่ใช้ได้ดีในบางตลาด หรือต้องเปลี่ยน Parameter เพื่อให้เข้ากับสภาวะตลาดระบบเหล่านั้นมักไม่มีประสิทธิภาพในระยะยาว

เปิดบัญชี ระบบเทรดอัตโนมัติ
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!

บทความที่เกี่ยวข้อง