บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ระบบเทรดอัตโนมัติ Parameter

Parameter

เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


นักลงทุนหลายคนที่สนใจในโปรแกรมเทรดดิ้งอาจเคยได้ยินคำศัพย์ไม่ว่าจะเป็น EA (Expert Advisers), Robot Trading ในโลกของการลงทุน ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่หลักคือการ ส่งคำสั่งตามเงื่อนไขที่ผู้พัฒนาได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความเพื่อแจ้งให้เจ้าของ Robot ทราบถึงสถานะของคำสั่ง การส่งข้อความเมื่อมีสัญญาณให้เข้าซื้อเป็นต้น  จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันไม่มีความจำเป็นต้องเฝ้าหน้าจออีกต่อไป

Source: Bloomberg

และในต่างประเทศก็นับว่า Robot Trading ก้าวล้ำพัฒนาไปได้ไกลมาก สามารถทำผลตอบแทนได้ดี เราอาจเคยได้ยินข่าวมาบ้างว่ามีกองทุนที่บริหารด้วย AI สามารถสร้างผลตอบแทนเอาชนะมนุษย์ได้ ถ้าพูดถึงในแง่ของการบริหารและตัดสินใจ เนื่องจากสามารถตัดสินใจได้อย่างไม่ biased และสามารถประมวลผลข้อมูลที่มหาศาลได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกินกำลังของมนุษย์ แต่ในด้านความเร็วก็คงไม่ต้องพูดถึง เพราะสามารถส่งคำสั่งได้เร็วมากจนเกินความสามารถมนุษย์ไปแล้ว เพราะในทุกวันนี้เราอยู่ท่ามกลางสงครามของ Supercomputer หรือถ้ายังมองภาพไม่ชัดเจน ขอแนะนำหนังสือ Dark pools ซึ่งเป็นเรื่องแต่งที่ใช้เค้าโครงจากสภาวะจริงของตลาดหุ้นในอเมริกา นับว่าเป็นหนังสือที่เปิดมุมมองต่อการใช้ Computer ห้ำหั่นกันในตลาดหุ้นได้เป็นอย่างดี

 

ในทุกวันนี้ที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น สามารถส่งคำสั่งผ่านคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้ ใครๆก็สามารถสร้าง Robot เพื่อทุ่นแรง และยังช่วยในการลงทุนได้ แต่โดยทั่วไปนั้นนักลุงทุนส่วนมากยังคงใช้ Technical Analysis เป็นเงื่อนไขของ Robot ซึ่งจุดบอดที่สำคัญของ Technical analysis คืออาศัย Parameter

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average :MA)

ยกตัวอย่างเดิมคือ MA50 : Moving Average 50 วัน จำนวณ 50 คือ Parameter เป็นค่าคงที่ ในการพัฒนาระบบเทรดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นผู้พัฒนาจะ Optimize (เพิ่มประสิทธิภาพ) ระบบกับข้อมูลในอดีต ยกตัวอย่างกระบวนการ Optimize อย่างง่ายในกรณีใช้ค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่ ก่อนอื่นกำหนดเงื่อนไขซื้อเมื่อราคาปิดมากกว่า MA และขายเมื่อราคาปิดต่ำกว่า MA ระบบจะเปลี่ยนค่าจำนวณวันของค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่ และคำนวณผลตอบแทนเมื่อระบบทำตามเงื่อนไขที่กำหนด จากนั้นจึงเลือก MA ที่ประสิทธิภาพดีที่สุดขึ้นอยู่กับผู้พัฒนา ผู้พัฒนาบางท่านอาจมองที่ผลตอบแทนเช่น ผลกำไรเป็นต้น บางท่านอาจมองที่ความเสี่ยงด้วย เช่น sharp ratio หรือ CGR/MDD เป็นต้น

สิ่งที่ผู้พัฒนาควรตระหนัก คือ Parameter เป็นค่าคงที่ แต่ตลาดกลับมีความเป็น Dynamic (พลวัต) ซึ่งตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา Parameter ในวันนี้ อาจใช้ไม่ได้ผลในวันข้างหน้า สิ่งนี้เป็นข้อหนึ่งที่ผู้พัฒนา Robot ต้องเข้าใจเรื่องของการ Curve Fitting ซึ่งเป็นเรื่องที่นักพัฒนามือใหม่อาจติดกับ นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหลายสิ่ง และมีรายละเอียดอีกมากมาย ที่ผู้พัฒนาต้องทำความเข้าใจนอกเหนือจากการเขียนโค้ด Backtest และ Optimize

ในครั้งนี้พอให้รู้จักความไม่หมูของ Robot Trading ที่ใช้กันในในตลาด กันแบบคร่าวๆ ศัพท์แสลงใหม่ๆที่ชวนให้งงงวย ซึ่งเราจะค่อยๆนำเสนอในครั้งต่อไปหวังว่าจะยังคงไม่เบื่อกันไปก่อนนะครับ

เปิดบัญชี ระบบเทรดอัตโนมัติ
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!

บทความที่เกี่ยวข้อง