บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ระบบเทรดอัตโนมัติ Time frame คืออะไร ?? มีความสำคัญอย่างไรกับการทำระบบเทรด

Time frame คืออะไร ?? มีความสำคัญอย่างไรกับการทำระบบเทรด

เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


Time frame คือแผนภาพที่ถูกตัดแบ่งตามระยะเวลา เป็นการตัดแบ่งความเคลื่อนไหวของราคาออกเป็นช่วงเวลาย่อยๆ เช่น 1 นาที, 5 นาที, 1 ชั่วโมง, หรือ 1 วัน 1 อาทิตย์

โดยหลักๆจะถูกแสดงออกมาในรูปแท่งเทียน (Candles) หรือ บาร์ (Bars) โดยใน 1 แท่งเทียนนั้นก็จะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เช่น ใน TF 1 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวในแต่ละ 1 แท่งเทียน ก็คือการเคลื่อนไหวของราคาใน 1 ชั่วโมงนั่นเอง

 

Time frame หรือที่เรียกแบบไทยๆว่า “กรอบเวลา” ในการทำระบบ Time frame คือสิ่งที่ส่งผลให้ระบบมีความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน เป็นตัวหลักในการกำหนดความไวของกลยุทธ์

กลยุทธที่ใช้ Time frame สั้น จะทำงานได้บ่อยและถี่กว่า ซึ่งความถี่ในการเข้า Order จะส่งผลต่อค่าคอมมิชชั่นรวมทั้ง Time frame ที่สั้นๆ มีสิ่งรบกวนเยอะไปหมดหรือเรียกอีกอย่างว่า Noise อาจพบกับ False Signal บ่อยขึ้นทำให้ระบบใน Time frame เล็กจะกินคำน้อย จึงถือเป็นจุดด้อยสำคัญของการเทรดใน Time frame ขนาดเล็ก แต่ก็มีข้อดีนั้นคือเวลาที่ขาดทุนจะเสียไม่มากส่วนใหญ่แล้วระบบที่อยู่ใน Time frame เล็กๆ จะมีจุดตัดขาดทุนที่ไม่กว้างมาก และจุดตัดขาดทุนต่ำเมื่อเทียบกับระบบที่ใช้ Time frame ใหญ่กว่า การทดสอบระบบที่ Time frame ขนาดเล็กมักมีข้อมูลที่ใช้ทดสอบน้อยเพราะผู้ให้บริการบางรายอาจไม่เก็บข้อมูล และมีข้อมูลให้ไม่มากพอจึงเป็นภาระของนักพัฒนาที่อาจต้องทำการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง

 

ลองมาพิจารณาระบบเทรดที่ Time frame ใหญ่กันบ้าง ส่วนมากจะมีข้อดีและข้อเสียที่ตรงข้ามกับระบบที่ Time frame เล็กดังนี้ ระบบส่วนใหญ่มักเกิดสัญญาณช้า มี Noise น้อยทำให้เกิด False Signal น้อยกว่าระบบ Time frame เล็ก ลดโอกาสการเปิด-ปิดที่บ่อยทำให้ประหยัดค่าคอมมิชชั่น สามารถรันเทรนและกินกำไรคำใหญ่ได้ แต่ก็มีข้อเสียคือระยะจุดตัดขาดทุนที่กว้างมาก ทำให้ขาดทุนหนักจากการตัดขาดทุน การตั้งจุดตัดขาดทุนที่แคบไปก็อาจไม่เพียงพอต่อการเหวี่ยงของราคาใน Time frame นั้น ฉะนั้นนักพัฒนาต้องไม่ลืมที่จะ Optimize เพื่อให้ได้จุดตัดขาดทุนที่เหมาะสม อาจใส่เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณความผันผวนของตลาดด้วย เพื่อให้จุดที่ตัดขาดทุนสอดคล้องกับสภาวะตลาด ข้อมูลของ Time frame ขนาดใหญ่ ที่ใช้ทดสอบส่วนมากมีย้อนหลังมากกว่า Time frame ขนาดเล็ก และครอบคลุมสภาวะตลาดช่วงต่างๆ มากกว่าข้อมูล Time frame ขนาดเล็ก

 

บางครั้งผู้พัฒนาก็ทำระบบที่มีทั้ง Time frame ที่สั้น และ Time frame ที่ยาวแล้วนำมาผสมกัน เพื่อให้ระบบเกิดการ Hedging เพื่อลด Drawdrawn ของระบบโดยรวม ซึ่งเป็นการอุดข้อจำกัดของทั้ง Time frame สั้นและยาว จึงทำให้ในการทำ Backtest ในบางโปรแกรมอาจทำได้ยุ่งยาก จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ก็ไม่สามารถตอบได้อยู่ดีว่า Time frame ใดดีที่สุด Time frame ใหญ่ และ Time frame เล็ก นั้นต้องเป็น Time frame เท่าไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจริตของนักลงทุน ที่ต้องทดลองด้วยตนเองจนได้ระบบที่เข้ากับต้นทุนทางการเงินและวิถีชีวิตของนักลงทุนแต่ละท่าน

 

 

 

เปิดบัญชี ระบบเทรดอัตโนมัติ
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!